Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR | ECO4110837 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Mesut KARAKAŞ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu ders opsiyon, forward kontratları, future kontratları ve swapları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu derse kaydolan öğrencilerden türev piyasaları finansal risk ile baş etmek için kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders finansal türev ürünleri analiz etmek için değerli bilgiler sağlamaktadır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Giriş,Vadeli İşlemleri Kullanarak Riskten Korunma,Faizler,Forward ve Future Enstrümanlarının Fiyatlarının Belirlenmesi,Faize Dayalı Vadeli İşlemler,Swaplar, Menkul Kıymetleştirme ve Kriz,Vize,Opsiyonların Özellikleri,İşlem Stratejileri ve Binom Ağaçları,Hisse Senedi Opsiyonlarının Fiyatlaması,Borsa Endeksi, Döviz ve Vadeli İşlemler Üzerine Opsiyonlar,The Greeks,Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları I,Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları II; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Finansal Risk Yönetiminin Temellerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
1.1. Finansal risk kavramının tanır ve türlerini ayırt eder | | |
1.2. Türevlerin modern finansal piyasalardaki rolünü analiz eder. | | |
2. Finansal risk türlerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
2.1. Piyasa riskini sınıflandırır ve yatırım portföyleri üzerindeki etkisini değerlendirir. | | |
2.2. Kredi riskini tanır ve değerlendirme ve yönetim stratejileri geliştirir | | |
3. Türev Araçlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
3.1. Vadeli ve vadeli işlem sözleşmelerinin özelliklerini ve uygulamalarını değerlendirir. | | |
3.2. Opsiyonları ve bunların riskten korunma ve spekülasyondaki rollerini eleştirel bir şekilde değerlendirir | | |
4. Risk yönetimi stratejilerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
4.1. Türev araçları kullanarak riskten korunma stratejilerini açıklar. | | |
4.2. Türev piyasalarda spekülatif ve arbitraj tekniklerini değerlendirir. | | |
5. Türev İşlemlerde Düzenleyici Çerçeve ve Etik Düşünceleri inceleyebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
5.1. Türev piyasaları izlemede düzenleyici kurumların rolünün inceler. | | |
5.2. Türev işlemlerde ve risk yönetimi uygulamalarında etik zorlukların tartışır. | | |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|
1 | Giriş | |
2 | Vadeli İşlemleri Kullanarak Riskten Korunma | |
3 | Faizler | |
4 | Forward ve Future Enstrümanlarının Fiyatlarının Belirlenmesi | |
5 | Faize Dayalı Vadeli İşlemler | |
6 | Swaplar, Menkul Kıymetleştirme ve Kriz | |
7 | Vize | |
8 | Opsiyonların Özellikleri | |
9 | İşlem Stratejileri ve Binom Ağaçları | |
10 | Hisse Senedi Opsiyonlarının Fiyatlaması | |
11 | Borsa Endeksi, Döviz ve Vadeli İşlemler Üzerine Opsiyonlar | |
12 | The Greeks | |
13 | Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları I | |
14 | Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları II | |
Kaynak |
John C. Hull, "Fundamentals of Futures and Options Markets", Küresel Edisyon, 8/E, ISBN: 9781292155036 |
Don M. Chance, Robert Brooks, "An Introduction to Derivatives and Risk Management", 10/E, ISBN: 9781305104969 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar. | | | | | X |
2 | Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | | | | X | |
3 | Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir. | | | | | |
4 | Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | | | | | |
5 | Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | | | | | |
6 | Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
| | | | | X |
7 | Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | | | | | X |
8 | En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar | | | | | |
9 | Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır. | | | | | |
10 | Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır. | | | | | |
11 | Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır. | | | | | |
12 | Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar. | | | | | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 40 |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 60 |
Toplam | | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu |
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 5 | 5 | 25 |
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
Proje Sunumu / Seminer | 1 | 25 | 25 |
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 139 |
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(139/30) | 5 |
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR | ECO4110837 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Mesut KARAKAŞ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu ders opsiyon, forward kontratları, future kontratları ve swapları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu derse kaydolan öğrencilerden türev piyasaları finansal risk ile baş etmek için kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders finansal türev ürünleri analiz etmek için değerli bilgiler sağlamaktadır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Giriş,Vadeli İşlemleri Kullanarak Riskten Korunma,Faizler,Forward ve Future Enstrümanlarının Fiyatlarının Belirlenmesi,Faize Dayalı Vadeli İşlemler,Swaplar, Menkul Kıymetleştirme ve Kriz,Vize,Opsiyonların Özellikleri,İşlem Stratejileri ve Binom Ağaçları,Hisse Senedi Opsiyonlarının Fiyatlaması,Borsa Endeksi, Döviz ve Vadeli İşlemler Üzerine Opsiyonlar,The Greeks,Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları I,Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları II; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Finansal Risk Yönetiminin Temellerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
1.1. Finansal risk kavramının tanır ve türlerini ayırt eder | | |
1.2. Türevlerin modern finansal piyasalardaki rolünü analiz eder. | | |
2. Finansal risk türlerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
2.1. Piyasa riskini sınıflandırır ve yatırım portföyleri üzerindeki etkisini değerlendirir. | | |
2.2. Kredi riskini tanır ve değerlendirme ve yönetim stratejileri geliştirir | | |
3. Türev Araçlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
3.1. Vadeli ve vadeli işlem sözleşmelerinin özelliklerini ve uygulamalarını değerlendirir. | | |
3.2. Opsiyonları ve bunların riskten korunma ve spekülasyondaki rollerini eleştirel bir şekilde değerlendirir | | |
4. Risk yönetimi stratejilerini tanımlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
4.1. Türev araçları kullanarak riskten korunma stratejilerini açıklar. | | |
4.2. Türev piyasalarda spekülatif ve arbitraj tekniklerini değerlendirir. | | |
5. Türev İşlemlerde Düzenleyici Çerçeve ve Etik Düşünceleri inceleyebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
5.1. Türev piyasaları izlemede düzenleyici kurumların rolünün inceler. | | |
5.2. Türev işlemlerde ve risk yönetimi uygulamalarında etik zorlukların tartışır. | | |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|
1 | Giriş | |
2 | Vadeli İşlemleri Kullanarak Riskten Korunma | |
3 | Faizler | |
4 | Forward ve Future Enstrümanlarının Fiyatlarının Belirlenmesi | |
5 | Faize Dayalı Vadeli İşlemler | |
6 | Swaplar, Menkul Kıymetleştirme ve Kriz | |
7 | Vize | |
8 | Opsiyonların Özellikleri | |
9 | İşlem Stratejileri ve Binom Ağaçları | |
10 | Hisse Senedi Opsiyonlarının Fiyatlaması | |
11 | Borsa Endeksi, Döviz ve Vadeli İşlemler Üzerine Opsiyonlar | |
12 | The Greeks | |
13 | Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları I | |
14 | Finansal Risk Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları II | |
Kaynak |
John C. Hull, "Fundamentals of Futures and Options Markets", Küresel Edisyon, 8/E, ISBN: 9781292155036 |
Don M. Chance, Robert Brooks, "An Introduction to Derivatives and Risk Management", 10/E, ISBN: 9781305104969 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar. | | | | | X |
2 | Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | | | | X | |
3 | Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir. | | | | | |
4 | Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | | | | | |
5 | Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | | | | | |
6 | Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
| | | | | X |
7 | Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | | | | | X |
8 | En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar | | | | | |
9 | Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır. | | | | | |
10 | Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır. | | | | | |
11 | Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır. | | | | | |
12 | Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar. | | | | | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 40 |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 60 |
Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25